Éditeur Kryll : Guide d'utilisation - Nouvelle base (Versions) et analyse (3/4)

Partie 3 - Nouvelle base et analyse

Bienvenue dans la troisième partie de ce guide d'utilisation de l'éditeur de stratégie Kryll. Dans cette partie 3, nous allons apprendre à utiliser les outils de "versioning" et d'analyse de résultats proposés gratuitement par Kryll.

Sommaire

Utilisez ce sommaire si vous avez manqué les parties précédentes ou si vous souhaitez passer à la partie suivante :

Éditeur Kryll : Guide d'utilisation - Partie 1
Éditeur Kryll : Guide d'utilisation - Partie 2
Éditeur Kryll : Guide d'utilisation - Partie 3 (vous êtes ici)
Éditeur Kryll : Guide d'utilisation - Partie 4 (bientôt disponible)

Préparons l'éditeur

Dernièrement, nous avons utilisé l'indicateur Supertrend pour générer des signaux, nous allons désormais utiliser cet indicateur comme indicateur de tendance et le coupler à l'oscillateur Stochastique RSI.

Nous allons donc, comme dans la partie précédente, choisir la paire "BNB/USDT", l'unité de temps "1D" et ajouter les indicateurs nécessaires : "Supertrend" et "StochRSI"

Notre stratégie aura pour but de placer un ordre d'achat lorsque l'indicateur StochRSI sera au-dessus de 50 et lorsque l'indicateur Supertrend indiquera une tendance haussière. Nous devons pour cela modifier les paramètres de l'indicateur StochRSI affichés sur le graphique :

Désactivation de %D, LowerLimit et Hlines Background
Paramétrage de UpperLimit à 50

Construction de la nouvelle base

Une fois notre environnement préparé, nous pouvons commencer à construire notre stratégie. Nous plaçons donc notre premier bloc (AND) dans l'éditeur et y ajoutons un bloc Supertrend en glissant ce bloc sur le bloc AND.

Nous configurerons son type de déclenchement sur "Tendance - Haussière" et son unité de temps sur "1D".

Suite à cela, nous allons ajouter notre bloc StochRSI dans le second emplacement du bloc AND et configurer son type de signal sur "Surachat" ainsi que son unité de temps sur "1D".

Dans le second onglet "Paramètres RSI", nous allons changer le paramètre "Surachat" sur 50, celui-ci correspond au paramètre "UpperLimit" de l'indicateur du graphique.

Note : il est important d'utiliser les mêmes paramètres pour les indicateurs de l'éditeur et ceux du graphique pour correctement visualiser le comportement de ceux-ci.

Notre condition d'achat étant faite, et notre bloc BUY placé (documentation du bloc "Buy"), prévoyons maintenant nos conditions de sortie.

Pour ce faire, nous allons configurer un deuxième bloc StochRSI avec les mêmes paramètres que le précédent pour ajouter à notre stratégie une condition pour réduire l'exposition du trade de moitié. Seul le type de position devra être configuré sur "Neutre", de cette manière, notre bloc se validera lorsque le StochRSI retournera en dessous du niveau 50. Ce premier événement nous permettra de faire une première vente de 50%. (documentation du bloc "Sell")

Une fois cette première prise de profit effectuée, nous clôturerons le trade sur un retournement de tendance. Pour cela, nous utiliserons un deuxième bloc Supertrend avec les mêmes paramètres que le précédent, seul son type de déclenchement devra être configuré sur "Tendance - Baissière".

Pour finir, nous pouvons relier l'intégralité de nos blocs et former une boucle grâce au bloc GoTo comme expliqué dans la partie 2 de ce tutoriel :

Environnement de test et choix du portfolio

Pour l'intégralité de nos tests, nous prendrons l'exemple d'un utilisateur qui est arrivé le 14 avril 2021, le jour où Bitcoin a marqué le premier top du cycle 2021, juste avant de perdre brutalement 50% de sa valeur en l'espace de quelques semaines.

Pour renforcer nos tests, nous effectuerons nos backtest sur 10 paires, dans le but de simuler des résultats sur un portfolio correctement diversifié. Voici la liste des 10 cryptos retenues pour nos tests :

Ethereum ($ETH) : Ethereum est la première blockchain décentralisée et open-source dotée de "smart contracts".

Binance ($BNB) : $BNB est l'utility token de Binance, plateforme d'échange crypto n°1.

Solana ($SOL) et Fantom ($FTM) : bien qu'elles soient différentes, ces blockchains Layer 2 se présentent comme des alternatives moins chères et plus rapides qu'Ethereum.

Polkadot ($DOT) : Polkadot est une blockchain Layer 0 reliant plusieurs blockchains spécialisées en un seul réseau unifié.

Polygon ($MATIC) : Polygon est une blockchain reliant plusieurs blockchains comme pourrait le faire Polkadot, sauf que celle-ci se présente à la fois comme un Layer 2 et un sidechain d'Ethereum, rendant donc ces deux projets très différents.

TerraLuna ($LUNA) : TerraLuna était un projet de stablecoin algorytmique ($UST) fonctionnant avec une réserve constituée du token de la blockchain Terra ($LUNA). Suite au de-peg du stablecoin $UST, le token $LUNA a perdu -100% de sa valeur malgrè le fait que ce projet était très prisé. Cela en fait un parfait élève pour mettre à l'épreuve notre stratégie.

PancakeSwap ($CAKE) : PancakeSwap est l'échange décentralisé n°1 de la BNB Chain, la blockchain de Binance.

Thetha Network ($THETA) : Theta Network est un projet de réseau décentralisé axé sur le streaming vidéo peer-to-peer et utilisant la blockchain.

Enjin Network ($ENJ) : Enjin Network est un système de gestion de contenu et une plateforme sociale qui tourne autour des protocoles et des plateformes de jeux vidéo.

Backtest et workbench

Nous allons désormais effectuer nos backtests et enregistrer ceux-ci dans le "workbench".

Pour commencer, nous allons sélectionner notre première paire de la liste (BTC/USDT), puis nous choisirons le 14 avril 2021 comme date de début comme précisé un plus haut. Pour la date de fin, nous choisirons la dernière journée complète à notre disposition. Dans notre cas, le 24 janvier 2023. (De cette manière, les résultats resteront fixes et ne seront pas impactés par la journée en cours)

Une fois le backtest terminé, il vous est possible de conserver une photo instantanée de la stratégie et du backtest que vous venez de faire dans le workbench. Cela est particulièrement utile pour comparer des résultats, des versions de stratégies et revenir instantanément à telle version ou tel backtest.

Pour l'ouvrir, cliquez sur le bouton dédié dans la fenêtre d'analyse :

Une fois le workbench ouvert, cliquez sur le bouton "Ajouter" pour sauvegarder le backtest :

Il ne nous reste plus qu'à faire cette démarche pour l'intégralité des paires que nous souhaitons tester. Une fois cela fait, nous pourrons accéder à tous nos backtests en 1 clic depuis cette fenêtre.

Outils d'analyse

La fenêtre d'analyse est un super outil de surface, vous pouvez y retrouver diverses informations telles que la performance, le nombre de trades, l'Equity Drawdown, le Max Drawdown ainsi que différents graphiques illustrant l'évolution du capital, le ROI ainsi que le drawdown.

Pour aller plus loin, nous mettons à disposition un outil plus encore plus complet pour analyser vos stratégies en profondeur : la "Deep Analysis". Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié en bas à droite de la fenêtre d'analyse une fois votre backtest terminé :

Résultats et conclusion

D'après les résultats des 10 backtests que nous avons effectué, la performance globale de notre stratégie est de 152% avec un Equity Drawdown de -22% et un Max Drawdown de -46%.
Le résultat est intéressant puisque celui-ci nous donnerait un rendement théorique annuel de 67% et bat largement le drawdown que le marché à rencontré lors de cette période. Cependant, celui-ci reste encore assez élevé et les ratios de Sharpe et Sortino semblent trop bas pour que notre stratégie soit viable sur le long terme.

Dans la prochaine partie, nous apporterons quelques améliorations pour améliorer ces résultats et rendre notre stratégie plus viable pour un usage long terme.

Sommaire

Bon Trading!

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