Bloc MACD — Ce bloc est un “bloc conditionnel” qui est déclenché en fonction du comportement du momentum MACD (Moving Average Convergence Divergence). Cet indicateur est utilisé en analyse technique afin de prévoir la tendance d'un cours et d'identifier des signaux d'achat ou de vente.
Rappel des bases
Le MACD représente l'écart des moyennes mobiles aux cours. Il se calcule par la différence entre une moyenne mobile exponentielle de long terme et une moyenne mobile exponentielle de court terme, communément 26 et 12 périodes.
La première courbe, qui est donc un simple oscillateur de moyennes mobiles exponentielles, est appelée ligne de MACD. La seconde courbe graphique une seconde courbe appelée ligne de signal représentant une moyenne mobile exponentielle de période 9 de la première courbe. La succession de croisements et donc de convergences-divergences des moyennes mobiles entre elles a donné le nom de cet oscillateur : "moving average convergence divergence".
Cet indicateur permet d'anticiper techniquement l'évolution des marchés et fournit des signaux acheteur lorsque la courbe de MACD rapide coupe à la hausse la ligne de signal lente (les croisements identifient les changements dans l'équilibre des pouvoirs entre haussiers et baissiers) et à l'inverse, le franchissement à la baisse de la courbe de signal lente par celle de la MACD rapide représente un signal de vente.
Pour en savoir plus suivez ces tutoriels Investopedia ainsi que Tradingview wiki.
Configuration du bloc
Dans les paramètres du bloc vous pouvez sélectionner l'unité de temps que vous voulez étudier, sa longueur (le nombres de bougies étudiées) et la configuration de signal que vous attendez avant de passer à la suite.
Unité de temps: Vous pouvez spécifier l'Unité de Temps sur laquelle vous souhaitez que le bloc opère, ainsi que la source du prix qui sera utilisé pour calculer la valeur du MACD sur les bougies.
Source: Spécifiez ici la source des données de candles parmi les différentes options.
- Fermeture: Valeur instantanée à la fermeture de la candle.
- Ouverture: Valeur instantanée à l'ouverture de la candle.
- Plus haut: Valeur la plus haute d'une candle.
- Plus bas: Valeur la plus basse d'une candle.
- hl2: Moyenne entre le plus haut et le plus bas d'une candle
- hlc3: Moyenne entre le plus haut, le plus bas et la fermeture
- ohlc4: Moyenne entre l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la fermeture
Cette zone vous permet de sélectionner la condition du MACD qui déclenchera le bloc. C'est donc ici que vous spécifiez quelle signal vous souhaitez exploiter.
Il vous est possible de choisir entre :
- Déclenchement sur Position: le bloc se déclenche lorsque la ligne MACD se situe dans la zone attendue (au dessus ou au dessous) vis à vis d'une valeur de référence (courbe signal ou ligne des Zero)
- Déclenchement sur Croisement: le bloc se déclenche quand la ligne MACD passe d'une zone à l'autre dans un sens bien déterminé (croisement à la hausse ou à la baisse) vis à vis d'une valeur de référence (courbe signal ou ligne des Zero)
Vous spécifiez ici la valeur de référence qui sera utilisée pour valider ou non la condition de déclenchement du bloc.
Il vous est possible de choisir entre :
- le ligne horizontale Zero, utilisée généralement comme point de référence pour les signaux de trading entre tendances de fond haussières ou baissières
- La ligne Signal, utilisée généralement comme point de référence pour les signaux de trading entre tendances de actuelle haussières ou baissières
En mode attente de croisement, une option supplémentaire est disponible: la prise en compte du passé. Cette option vous permettent de prendre en compte (ou pas) les candles précédentes pour la validation du bloc lors de son initialisation.
Exemple: Supposons que vous configurez un bloc pour détecter un croisement entre le MACD et la ligne du ZERO à la hausse en 1h, et que la stratégie arrive sur ce bloc à 5h30. Supposons de plus que la ligne MACD croise à la hausse la ligne du ZERO à la cloture de la bougie (à 6h)
- le bloc configuré pour 'Inclure le passé' se déclenchera car il détecte un croisement entre la bougie de 5h et celle de 6h.
- le bloc configuré pour 'Ignorer le passé' ne se déclenchera pas car elle attendra un croisement uniquement à partie de la bougie de 6h et ignorera l'état passé de l'indicateur
Dans le cas de l'analyse entre deux courbes, Kryll fourni par défaut un ensemble d'outils de seuils permettant de gommer les faux signaux. Ces outils sont disponibles pour le bloc MACD.
Seuil minimum: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage minimum au delà duquel le bloc validera le croisement ou la position. Il est ainsi possible de gommer les "faux signaux" qui peuvent apparaitre en période de range, quand les courbes s'entrecroisent fréquemment sur de toutes petites variations.
Seuil maximum: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage maximum au delà duquel le bloc ne validera plus le croisement ou la position. Il est ainsi possible d'éviter de valider une condition sur des mouvements d'amplitudes extrêmes ou de façon trop tardive.
Comportement à l'initialisation: Vous pouvez définir ici le comportement du bloc lors de son initialisation. Il vous est possible soit d'attendre la cloture de la bougie actuelle (option "Attendre la prochaine clôture"), soit d’évaluer instantanément les conditions de bloc sur la dernière bougie clôturée (option "Evaluer immédiatement"). Cette dernière option est particulièrement utile pour effectuer des analyses sur plusieurs unités de temps en parallèle ou pour analyser un indicateur sur une unité de temps macroscopique (12H / Daily / Weekly...) sans pour autant bloquer la stratégie par une attente de clôture d’une bougie.
Configuration avancée
Il est parfois utile d'analyser le comportement de 2 MACDs entre eux pour en extraire des signaux ou des tendances. L'option "Croisement de MADC" vous permet mettre en place ce type d'analyse.
En disposant de 2 indicateurs de MACD configurés différemment, il est possible de déclencher le bloc quand la ligne du MACD 1 se trouve au dessus ou en dessous du MACD 2, ou par exemple quand la ligne du MACD 1 croisent la ligne de signal du MACD 2.
Configuration de(s) l'indicateur(s) MACD
Si vous souhaitez modifier les valeur par défaut de l'indicateur, il vous est possible de le faire ici:
- Longueur rapide: c'est la longueur de la première EMA composant la base du calcul de l'indicateur MACD. Valeur par défaut : 12
- Longueur lente: c'est la longueur de la seconde EMA composant la base du calcul de l'indicateur MACD. Valeur par défaut : 26
Comme leurs noms l'indiquent, il est d'usage que Longueur rapide < Longueur lente.
- Longueur du signal: c'est la longueur de la seconde EMA de la ligne MACD (autrement connue comme la ligne de signal). Valeur par défaut : 9
N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos groupes Telegram et Discord ainsi que sur nos réseaux sociaux pour partager votre avis et vos retours sur la plateforme Kryll.io
Happy Trading,
Website : https://kryll.io
Twitter : @Kryll.io
Telegram EN : https://t.me/kryll_io
Telegram FR: https://t.me/kryll_fr
Telegram ES: https://t.me/kryll_es
Discord : https://discord.gg/PDcHd8K
Facebook : https://www.facebook.com/kryll.io
Support : support@kryll.io
