Parte 3 - Nueva base de estrategia y análisis
Bienvenidos a la tercera parte de esta guía para usar el Editor de Estrategias de Kryll. En esta tercera entrega, aprenderemos a usar las herramientas de "versionado" y análisis que Kryll ofrece de forma gratuita.
Resumen
Utiliza este resumen si te has perdido las partes anteriores o deseas pasar a la siguiente parte
El Editor de Kryll: Guía del usuario - Parte 1
El Editor de Kryll: Guía del usuario - Parte 2
El Editor de Kryll: Guía del usuario - Parte 3 (estás aquí)
El Editor de Kryll: Guía del usuario - Parte 4 (disponible próximamente)
Preparemos el editor
Usando el indicador Supertrend como ejemplo para generar señales, usaremos este indicador como un indicador de tendencia y lo emparejaremos con el oscilador RSI estocástico.
Por lo tanto, como en la sección anterior, elegiremos el par "BNB/USDT", la unidad de tiempo "1D" y añadiremos los indicadores necesarios: "Supertrend" y "StochRSI".
Nuestra meta es colocar una orden cuando el indicador StochRSI este por encima de 50 y el indicador Supertrend indique una tendencia al alza. Para esto, necesitamos cambiar los parametros del indicador StochRSI mostrado en el gráfico:
- Desactivando %D, el Limite inferior y el fondo Hlines
- Configurando el limite superior a 50
Construyendo la base de nuestra nueva estrategia
Una vez que el entorno está preparado, podemos empezar a construir nuestra estrategia. Colocaremos nuestro primer bloque (AND) en el editor y añadiremos un bloque Supertrend arrastrándolo hacia el bloque AND .
Configuraremos el activador como "Trend - Bullish" y la unidad de tiempo en "1D".
Luego, agregaremos nuestro bloque StochRSI en el segundo espacio del bloque AND y configuraremos el tipo de señal en "Overbuy" y la unidad de tiempo en "1D".
En la segunda pestaña "RSI Parameters", cambiaremos el parámetro "Overbuy" a 50, lo cual se corresponderá con el parámetro "UpperLimit" del indicador del gráfico.
Nota: Es importante utilizar la misma configuración para el editor y los indicadores gráficos para visualizar correctamente su comportamiento.
Con nuestra condición de compra configurada, y nuestro bloque BUY colocado (documentación del bloque "Buy"), planifiquemos ahora nuestras condiciones de salida.
Para esto, configuraremos un segundo bloque StochRSI con los mismos parámetros del anterior para agregar a nuestra estrategia una condición que reduce la exposición del trade a la mitad. Solo tendremos que configurar el tipo de posición a "Neutral", de esta forma nuestro bloque será validado cuando el StochRSI debajo del nivel de 50. Este primer evento nos permitirá hacer una primera venta del 50%. (documentación del bloque "Sell")
Una vez que hayamos tomado ganancia, cerraremos el trade en una reversión de tendencia. Para esto, usaremos un segundo bloque Supertrend con los mismos parámetros anteriores, solo que el tipo activador será configurado como "Trend - Bearish".
Finalmente, podemos unir todos nuestros bloques y formar un loop usando el bloque GoTo como se explica en la parte parte 2 de este tutorial:
Pruebas del ambiente y selección de portafolio
Para todas nuestra pruebas, tomaremos el ejemplo de un usuario que llego el 14 de Abril de 2021, el día en que Bitcoin marcó el primer techo del ciclo del 2021, justo antes de que pierda súbitamente el 50% de su valor en pocas semanas.
Para reforzar nuestras pruebas, realizaremos nuestro backtest sobre 10 pares, con el objetivo de simular los resultados sobre una cartera debidamente diversificada. Esta es la lista de las 10 criptomonedas seleccionadas para nuestras pruebas:
Ethereum ($ETH): Ethereum es la primera blockchain decentralizada y open-source con smart contracts.
Binance ($BNB): $BNB es el token de utilidad de Binance, el número uno de la plataforma de intercambios de criptomonedas.
Solana ($SOL) y Fantom ($FTM): Aunque diferentes, estas 2 blockchains Layer 2 se presentan asi mismas como las más rápidas y económicas alternativas a Ethereum.
Polkadot ($DOT): Polkadot una blockchain Layer 0 uniendo multiples blockchains especializadas en una red unificada.
Polygon ($MATIC): Polygon es una blockchain que une varias blockchains al igual que Polkadot, excepto que se presenta como Layer 2 y sidechain de Ethereum, haciendo de estos 2 proyectos algo muy diferente.
TerraLuna ($LUNA): TerraLuna era un proyecto de la stablecoin algorítmica ($UST) proyecto que operaba con una reserva de la blockchain Terra el token ($LUNA). Siguiendo el de-peg de la stablecoin $UST , el token $LUNA perdió -100% de su valor a pesar del hecho de ser un proyecto muy popular. Este es un perfecto caso de estudio para probar nuestra estrategia.
PancakeSwap ($CAKE) : PancakeSwap es el exchange descentralizado número uno en la NBB Chain, la blockchain de Binance.
Thetha Network ($THETA): Theta Network es un proyecto de red descentralizado enfocado en el streaming de video peer-to-peer usando la blockchain.
Enjin Network ($ENJ): Enjin Network es un sistema de administración de contenido y una plataforma social que se desenvuelve en torno a los protocolos de video juegos y plataformas.
Backtest y mesa de trabajo
Ahora realizaremos nuestro backtests y lo guardaremos en nuestra "mesa de trabajo".
Para empezar, seleccionaremos nuestro primer par en la lista (BTC/USDT), luego seleccionaremos el 14 de Abril de 2021 como fecha de inicio como hemos mencionado anteriormente. Para la fecha de finalización, seleccionaremos el ultimo día disponible para nosotros. En nuestro caso, 24 de Enero de 2023. (De esta forma, los resultados permanecerán fijos y no se verán afectados por el día actual).
Una vez finalizado el backtest, puedes guardar una instantánea de la estrategia y del backtest que acabas de realizar en la mesa de trabajo. Esto resulta especialmente útil para comparar resultados, versiones de estrategias y para volver instantáneamente a una versión o backtest concreto.
Para abrirlo, haz click en botón dedicado en la ventana de análisis:
Una vez que la mesa de trabajo está abierta, haz click en el botón "Add" para guardar el backtest:
Todo lo que tenemos que hacer es hacer esto para todos los pares que queremos probar. Una vez hecho esto, podremos acceder a todos nuestros backtests en 1 clic desde esta ventana.
Herramientas de análisis
La ventana de análisis es una gran herramienta de superficie, en ella encontrarás diversa información como el rendimiento, el número de operaciones, la reducción del capital, la reducción máxima, así como diversos gráficos que ilustran la evolución del capital, el ROI y la reducción. Para ir más allá, ponemos a tu disposición una herramienta aún más completa para analizar su estrategia en profundidad: el "Análisis profundo". Para acceder a él, basta con hacer click en el botón específico situado en la parte inferior derecha de la ventana de análisis una vez finalizado el backtest:
Resultados y conclusión
Según los resultados de los 10 backtests que hemos realizado, la rentabilidad global de nuestra estrategia es del 152% con un Equity Drawdown del -22% y un Max Drawdown del -46%.El resultado es interesante ya que nos daría una rentabilidad teórica anual del 67% y supera con creces el drawdown que ha experimentado el mercado durante este periodo. Sin embargo, el drawdown sigue siendo bastante alto y los ratios de Sharpe y Sortino parecen demasiado bajos para que nuestra estrategia sea viable a largo plazo. En la próxima sección, realizaremos algunas mejoras para mejorar estos resultados y hacer que nuestra estrategia sea más viable a largo plazo.
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