Bloc Bollinger — Ce bloc est un “bloc conditionnel” qui est déclenché en fonction du comportement du prix vis à vis des bandes de Bollinger®. Cet indicateur est principalement utilisé en analyse technique afin d'étudier et de capturer les mouvements volatiles d'un cours.
Rappel des bases
Les bandes de Bollinger se composent d'une ligne centrale (une moyenne mobile) et de deux lignes placées à distance fixe au-dessus et au-dessous ce cette ligne centrale (écart type) formant un canal.
Cet indicateur permet donc de savoir quand les cours s'éloignent trop d'une moyenne en prenant en compte sa volatilité. Lorsque le cours sort de la bande supérieure, on peut dire que la valeur croît avec force. L'inverse est vrai pour la bande du bas.
De plus, plus les cours varient vite dans les deux sens et gagne en volatilité, plus les bandes s'écartent. Inversement plus sa volatilité s'essouffle et le prix se stabilise, plus les bandes se resserrent. Il est donc possible d'utiliser les bandes de Bollinger comme indicateur de volatilité ou de tassement d'un actif.
Pour en savoir plus suivez ces tutoriels Investopedia ainsi que Tradingview wiki.
Configuration du bloc
Le menu déroulant Lorsque apporte ici ici la possibilité de définir le déclencheur du bloc: en analysant l'evolution des prix de cloture, en analysant les bougies et en analysant l'écartement des bandes.
1 - Mode Prix / Bougies
Ce mode permet de déclencher une action en fonction du comportement du prix vis à vis des bandes de Bollinger.
La différence entre l'analyse des prix de cloture, l'analyse les bougies est invisible sur une configuration par défaut du bloc, cependant elle révèle tout son intérêt dans le cas d'utilisation des seuils de validation (seuils expliqués ci-dessous en n°3).
En cas d'utilisation de seuils, le bloc configuré en mode prix se validera si l'evolution du prix croise la bandes choisie de X% et ce sur une ou sur plusieurs bougies (image de gauche). Par contre, le bloc configuré en mode candle ne se validera QUE si l'evolution du prix croise la bandes choisie de X% sur une seule candle. Différence subtile certes, mais qui peut avoir son importance.
Cette zone vous permet de sélectionner la condition qui déclenchera le bloc. C'est donc ici que vous spécifiez quelle signal vous souhaitez exploiter.
Il vous est possible de choisir entre :
- Déclenchement sur Position: le bloc se déclenche lorsque le prix de cloture se situent dans la zone attendue (au dessus ou au dessous) vis à vis d'une valeur de référence (bande haute, basse ou médiane)
- Déclenchement sur Croisement: le bloc se déclenche lorsque le prix de cloture passe d'une zone à l'autre dans un sens bien déterminé (croisement à la hausse ou à la baisse) vis à vis d'une valeur de référence (bande haute, basse ou médiane)
En mode attente de croisement, une option supplémentaire est disponible: la prise en compte du passé. Cette option vous permettent de prendre en compte (ou pas) les candles précédentes pour la validation du bloc lors de son initialisation.
Exemple: Supposons que vous configurez un bloc pour détecter un croisement entre le prix et la bande basse à la hausse en 1h et que la stratégie arrive sur ce bloc à 5h30. Supposons de plus que le prix et la bande basse se croisent à la hausse à la cloture de la bougie (à 6h)
- Le bloc configuré pour 'Inclure le passé' se déclenchera car il détecte un croisement entre la bougie de 5h et celle de 6h.
- Le bloc configuré pour 'Ignorer le passé' ne se déclenchera pas car elle attendra un croisement uniquement à partie de la bougie de 6h et ignorera l'état passé de l'indicateur.
Dans le cas de l'analyse entre deux courbes, Kryll fourni par défaut un ensemble d'outils de seuils permettant de gommer les faux signaux. Ces outils sont disponibles pour le bloc Bollinger
Seuil minimum: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage minimum au delà duquel le bloc validera le croisement ou la position. Il est ainsi possible de gommer les "faux signaux" qui peuvent apparaitre en période de range, quand les courbes s'entrecroisent fréquemment sur de toutes petites variations.
Seuil maximum: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage maximum au delà duquel le bloc ne validera plus le croisement ou la position. Il est ainsi possible d'éviter de valider une condition sur des mouvements d'amplitudes extrêmes ou de façon trop tardive.
Vous pouvez spécifier l'Unité de Temps sur laquelle vous souhaitez que le bloc opère.
Comportement à l'initialisation: Vous pouvez définir ici le comportement du bloc lors de son initialisation. Il vous est possible soit d'attendre la cloture de la bougie actuelle (option "Attendre la prochaine clôture"), soit d’évaluer instantanément les conditions de bloc sur la dernière bougie clôturée (option "Evaluer immédiatement"). Cette dernière option est particulièrement utile pour effectuer des analyses sur plusieurs unités de temps en parallèle ou pour analyser un indicateur sur une unité de temps macroscopique (12H / Daily / Weekly...) sans pour autant bloquer la stratégie par une attente de clôture d’une bougie.
2 - Mode "Ecart des bandes"
Ce mode permet de déclencher une action en fonction de l'espacement des bandes de Bollinger entre elles. Ce mode est utile pour identifier des mouvement de forte volatilité, des mouvements impulsifs et des zones de range (zone de négociation, canal horizontal).
Dans cette configuration, il vous est possible de définir l'espacement minimum et/ou maximum des bandes auquel vous souhaitez déclencher le bloc.
Configuration de(s) l'indicateur(s) BOLL
Si vous souhaitez modifier les valeur par défaut de l'indicateur, il vous est possible de le faire ici:
Longueur de Moyenne Mobile: Permet de fixer la longueur (nombre de candles prises en compte) pour le calcul de la Moyenne Mobile (MM ou MA).
Valeur par défaut: 20
Ecart Type: Représente le nombre de déviations observées entre la Moyenne Mobile (MM ou MA) et les bandes supérieures et inférieures pour que le bloc se déclenche. Valeur par défaut: 2
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