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Support et résistance dynamique

Bloc supports et résistances dynamiquesCe bloc est un “bloc conditionnel” qui est déclenché lorsque le prix s'approche, traverse ou rebondi sur une Moyenne mobile en fonction de divers critères.

Rappel des bases

Une moyenne mobile (ou moyenne glissante) est un indicateur utilisée pour analyser l'evolution d'une séries temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne est dite mobile parce qu'elle est recalculée de façon continue, en utilisant à chaque calcul un sous-ensemble d'éléments dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien ou s'ajoute au sous-ensemble.

Il en existe plusieurs types, Kryll supporte les moyennes mobiles suivantes:

MA: La moyenne mobile simple est une moyenne mobile non pondérée. Cela signifie que chaque jour de l'ensemble des données a la même importance et est pondéré de manière égale. À la fin de chaque nouvelle journée, le point de données le plus ancien est supprimé et le plus récent est ajouté au début.

WMA :La moyenne mobile pondérée est similaire à la MA, sauf qu'elle ajoute de l'importance aux points de données plus récents. Chaque point de la période se voit attribuer un multiplicateur (le multiplicateur le plus élevé est attribué au point de données le plus récent, puis il diminue dans l'ordre) qui modifie le poids ou l'importance de ce point de données particulier. Ensuite, tout comme la SMA, dès qu'un nouveau point de données est ajouté au début, le point de données le plus ancien est éliminé.

EMA: La moyenne mobile exponentielle est très similaire à la WMA (et en est un type). La principale différence avec l'EMA est que les anciens points de données ne quittent jamais la moyenne. Pour clarifier, les anciens points de données conservent un multiplicateur (bien qu'il diminue jusqu'à presque rien) même s'ils sont en dehors de la longueur de la série de données sélectionnée.

SMMA: La moyenne mobile lissée compare les prix récents aux prix historiques et s'assure qu'ils sont pondérés et considérés de manière égale. Le calcul de cet indicateur ne fait pas référence à une période spécifique ou fixe, mais utilise plutôt toutes les données disponibles dans la série pour l'analyse. La moyenne mobile lissée diffère de la moyenne mobile exponentielle (EMA) car elle est généralement utilisée sur une période plus longue.

Pour en savoir plus nous vous conseillons les tutoriels sur Investopedia ainsi que Tradingview wiki.

Configuration du bloc

Dans les paramètres du bloc vous pouvez donc configurer votre moyenne mobile constituant le support/résistance dynamique, ainsi que la condition de comportement du prix à partir de laquelle vous souhaitez valider le bloc pour passer à la suite.

Les différents paramètres du bloc Support & Résistance dynamique

Type de moyenne mobile: Vous pouvez spécifier ici le type de moyenne mobile que vous souhaitez utiliser : Simple (MA), Exponentielle (EMA), Pondérée (WMA), Lissée (SMMA).

Longueurs : Spécifiez ici la longueur de votre moyenne mobile. Il s'agit du nombre de bougies qui seront utilisées pour son calcul.

Unité de temps: Vous pouvez spécifier l'Unité de Temps de la moyenne mobile sur laquelle vous souhaitez que le bloc opère (allant de la minute au mois).

Source: Spécifiez ici la source des données de candles parmi les différentes options.
- Fermeture: Valeur instantanée à la fermeture de la candle.  
- Ouverture: Valeur instantanée à l'ouverture de la candle.
- Plus haut: Valeur la plus haute d'une candle.
- Plus bas: Valeur la plus basse d'une candle.
- hl2: Moyenne entre le plus haut et le plus bas d'une candle
- hlc3: Moyenne entre le plus haut, le plus bas et la fermeture
- ohlc4: Moyenne entre l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la fermeture

Niveau d'analyse: C'est ici que vous pourrez spécifier les conditions de validation du bloc relatives à la position du prix par rapport à la moyenne mobile renseignée.

Deux modes d'analyses sont possibles (considerer la moyenne mobile comme un support ou comme une resistance):
Le mode d'analyse support permet d'étudier le comportement du prix quand celui-ce se situe en dessus de la moyenne mobile qui opère alors comme une zone de maintien de prix. A l'inverse, le mode d'analyse résistance permet d'étudier le comportement du prix quand celui-ce se situe en dessous de la moyenne mobile qui opère alors comme une zone de bloquage du prix.

Pour chacun de ces modes, 3 signaux sont disponibles (test, cassure ou réjection) :

  • Test: Ce signal permet de déclencher le bloc quand le prix entre dans la zone neutre, composée une bande autour de la moyenne mobile. La taille de cette zone est définie par le paramètre Zone de test. Pour que la condition soit valide, il faut donc que le prix de cloture à l'intérieur de la bande 'zone neutre'.
  • Cassure (Breakout/Breakdown): Ce signal permet de déclencher le bloc quand le prix traverse la bande autour de la moyenne mobile. La taille de cette zone est définie par le paramètre Zone de test. Pour que la condition soit valide, il faut donc que la succession des prix de cloture des bougies passe d'un côté de la bande, à l'autre.
  • Réjection: Ce signal permet de déclencher le bloc quand le prix rebondit sur la bande autour de la moyenne mobile. La taille de cette zone est définie par le paramètre Zone de test. Pour que la condition soit valide, il faut donc que le prix de cloture à l'intérieur de la bande 'zone neutre' puis revienne clôturer en dehors de cette zone du côté d'ou il venait à l'origine.

Zone de test: Vous définissez ici la taille en pourcentage (%) de la zone de test autour de la moyenne mobile étudie. Vous pourrez ainsi apporter plus ou moins de sensibilité à son déclenchement suivant le mode d'analyse défini au dessus.

Comportement à l'initialisation: Vous pouvez définir ici le comportement du bloc lors de son initialisation. Il vous est possible soit d'attendre la cloture de la bougie actuelle (option "Attendre la prochaine clôture"), soit d’évaluer instantanément les conditions de bloc sur la dernière bougie clôturée (option "Evaluer immédiatement"). Cette dernière option est particulièrement utile pour effectuer des analyses sur plusieurs unités de temps en parallèle ou pour analyser un indicateur sur une unité de temps macroscopique (12H / Daily / Weekly...) sans pour autant bloquer la stratégie par une attente de clôture d’une bougie.


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