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Bloc Seuil d'écartement

Bloc MA thresholdCe bloc est un “bloc conditionnel” qui est déclenché lorsque le prix est au dessus ou en dessous d'une moyenne mobile d'un certain écart.

Rappel des bases

Une moyenne mobile (ou moyenne glissante) est un indicateur utilisée pour analyser l'evolution d'une séries temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne est dite mobile parce qu'elle est recalculée de façon continue, en utilisant à chaque calcul un sous-ensemble d'éléments dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien ou s'ajoute au sous-ensemble.

Il en existe plusieurs types, Kryll supporte les moyennes mobiles suivantes:

MA: La moyenne mobile simple est une moyenne mobile non pondérée. Cela signifie que chaque jour de l'ensemble des données a la même importance et est pondéré de manière égale. À la fin de chaque nouvelle journée, le point de données le plus ancien est supprimé et le plus récent est ajouté au début.

WMA :La moyenne mobile pondérée est similaire à la MA, sauf qu'elle ajoute de l'importance aux points de données plus récents. Chaque point de la période se voit attribuer un multiplicateur (le multiplicateur le plus élevé est attribué au point de données le plus récent, puis il diminue dans l'ordre) qui modifie le poids ou l'importance de ce point de données particulier. Ensuite, tout comme la SMA, dès qu'un nouveau point de données est ajouté au début, le point de données le plus ancien est éliminé.

EMA: La moyenne mobile exponentielle est très similaire à la WMA (et en est un type). La principale différence avec l'EMA est que les anciens points de données ne quittent jamais la moyenne. Pour clarifier, les anciens points de données conservent un multiplicateur (bien qu'il diminue jusqu'à presque rien) même s'ils sont en dehors de la longueur de la série de données sélectionnée.

SMMA: La moyenne mobile lissée compare les prix récents aux prix historiques et s'assure qu'ils sont pondérés et considérés de manière égale. Le calcul de cet indicateur ne fait pas référence à une période spécifique ou fixe, mais utilise plutôt toutes les données disponibles dans la série pour l'analyse. La moyenne mobile lissée diffère de la moyenne mobile exponentielle (EMA) car elle est généralement utilisée sur une période plus longue.

Pour en savoir plus suivez ces tutoriels Investopedia ainsi que Tradingview wiki.

Configuration du bloc

Dans les paramètres du bloc vous pouvez donc sélectionner le type de moyenne utilisée, l'unité de temps que vous voulez étudier, la longueur (le nombres de bougies étudiées) de la moyenne mobile et configurer l'écart à partir duquel vous souhaitez valider le bloc pour passer à la suite.

Les différentes options du bloc Seuil d'écartement

Type de moyenne mobile: Vous pouvez spécifier ici le type de moyenne mobile que vous souhaitez utiliser : Simple (MA), Exponentielle (EMA), Pondérée (WMA), Lissée (SMMA).

Longueur : Spécifiez ici la longueur de votre moyenne mobile. Il s'agit du nombre de bougies qui seront utilisées pour son calcul.

Unité de temps: Vous pouvez spécifier l'Unité de Temps de la moyenne mobile sur laquelle vous souhaitez que le bloc opère (allant de la minute au mois).

Source: Spécifiez ici la source des données de candles parmi les différentes options.
- Fermeture: Valeur instantanée à la fermeture de la candle.  
- Ouverture: Valeur instantanée à l'ouverture de la candle.
- Plus haut: Valeur la plus haute d'une candle.
- Plus bas: Valeur la plus basse d'une candle.
- hl2: Moyenne entre le plus haut et le plus bas d'une candle
- hlc3: Moyenne entre le plus haut, le plus bas et la fermeture
- ohlc4: Moyenne entre l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la fermeture

Position du prix: le bloc MA threshold se déclenche lorsque le prix se situent  au dessus ou en dessous de la moyenne mobile. Vous pouvez donc spécifier ici les conditions de validation du bloc.

Seuil d'écartement: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage minimum au delà duquel le bloc validera la position. Il est ainsi possible de gommer les "faux signaux" qui peuvent apparaitre en période de range, quand le prix et les moyennes mobiles s'entrecroisent fréquemment sur de petites variations.

Comportement à l'initialisation: Vous pouvez définir ici le comportement du bloc lors de son initialisation. Il vous est possible soit d'attendre la cloture de la bougie actuelle (option "Attendre la prochaine clôture"), soit d’évaluer instantanément les conditions de bloc sur la dernière bougie clôturée (option "Evaluer immédiatement"). Cette dernière option est particulièrement utile pour effectuer des analyses sur plusieurs unités de temps en parallèle ou pour analyser un indicateur sur une unité de temps macroscopique (12H / Daily / Weekly...) sans pour autant bloquer la stratégie par une attente de clôture d’une bougie.


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