Bloc MA cross — Ce bloc est un “bloc conditionnel” qui est déclenché lorsque deux moyennes mobiles se croisent. Ce bloc permet donc de comparer le comportement de deux moyennes mobiles (la moyenne dite "rapide" et celle "lente") et d'en détecter les croisements afin d'identifier des tendances ou d'en extraire des signaux de trading.
Rappel des bases
Une moyenne mobile (ou moyenne glissante) est un indicateur utilisée pour analyser l'evolution d'une séries temporelles, en supprimant les fluctuations transitoires de façon à en souligner les tendances à plus long terme. Cette moyenne est dite mobile parce qu'elle est recalculée de façon continue, en utilisant à chaque calcul un sous-ensemble d'éléments dans lequel un nouvel élément remplace le plus ancien ou s'ajoute au sous-ensemble.
Il en existe plusieurs types, Kryll supporte les moyennes mobiles suivantes:
MA: La moyenne mobile simple est une moyenne mobile non pondérée. Cela signifie que chaque jour de l'ensemble des données a la même importance et est pondéré de manière égale. À la fin de chaque nouvelle journée, le point de données le plus ancien est supprimé et le plus récent est ajouté au début.
WMA :La moyenne mobile pondérée est similaire à la MA, sauf qu'elle ajoute de l'importance aux points de données plus récents. Chaque point de la période se voit attribuer un multiplicateur (le multiplicateur le plus élevé est attribué au point de données le plus récent, puis il diminue dans l'ordre) qui modifie le poids ou l'importance de ce point de données particulier. Ensuite, tout comme la SMA, dès qu'un nouveau point de données est ajouté au début, le point de données le plus ancien est éliminé.
EMA: La moyenne mobile exponentielle est très similaire à la WMA (et en est un type). La principale différence avec l'EMA est que les anciens points de données ne quittent jamais la moyenne. Pour clarifier, les anciens points de données conservent un multiplicateur (bien qu'il diminue jusqu'à presque rien) même s'ils sont en dehors de la longueur de la série de données sélectionnée.
SMMA: La moyenne mobile lissée compare les prix récents aux prix historiques et s'assure qu'ils sont pondérés et considérés de manière égale. Le calcul de cet indicateur ne fait pas référence à une période spécifique ou fixe, mais utilise plutôt toutes les données disponibles dans la série pour l'analyse. La moyenne mobile lissée diffère de la moyenne mobile exponentielle (EMA) car elle est généralement utilisée sur une période plus longue.
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Configuration du bloc
Dans les paramètres du bloc vous pouvez configurer vos deux moyennes mobiles en sélectionnant les unités de temps que vous voulez étudier, le type et la longueur des deux moyennes mobiles, le type d'analyse (croisement ou position) et configurer les écarts à partir desquels vous souhaitez valider le bloc pour passer à la suite.
Type de moyenne mobile: Vous pouvez spécifier ici le type de moyenne mobile que vous souhaitez utiliser : Simple (MA), Exponentielle (EMA), Pondérée (WMA), Lissée (SMMA).
Longueurs : Spécifiez ici la longueur de votre moyenne mobile. Il s'agit du nombre de bougies qui seront utilisées pour son calcul.
Unité de temps: Vous pouvez spécifier l'Unité de Temps de la moyenne mobile sur laquelle vous souhaitez que le bloc opère (allant de la minute au mois).
Source: Spécifiez ici la source des données de candles parmi les différentes options.
- Fermeture: Valeur instantanée à la fermeture de la candle.
- Ouverture: Valeur instantanée à l'ouverture de la candle.
- Plus haut: Valeur la plus haute d'une candle.
- Plus bas: Valeur la plus basse d'une candle.
- hl2: Moyenne entre le plus haut et le plus bas d'une candle
- hlc3: Moyenne entre le plus haut, le plus bas et la fermeture
- ohlc4: Moyenne entre l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la fermeture
Cette zone vous permet de sélectionner la condition qui déclenchera le bloc. C'est donc ici que vous spécifiez quelle signal vous souhaitez exploiter.
Il vous est possible de choisir entre :
- Déclenchement sur Position: le bloc se déclenche lorsque la moyenne mobile "rapide" se situe au dessus ou au dessous la moyenne mobile "lente". Ces positions sont nommés Bullish (position haussière) et Bearish (position baissière)
- Déclenchement sur Croisement: le bloc se déclenche quand la moyenne mobile "rapide" passe, dans un sens bien déterminé d'un côté à l'autre de la moyenne mobile "lente". Ces croisement sont nommés Golden Cross (croisement à la hausse) et Death cross (croisement à la baisse),
Dans le cas d'un Croisement, une option supplémentaire est disponible: la prise en compte du passé. Cette option vous permettent de prendre en compte (ou pas) les candles précédentes pour la validation du bloc lors de son initialisation.
Exemple: Supposons que vous configurez un bloc pour détecter un croisement à la hausse en 1h, et que la stratégie arrive sur ce bloc à 5h30. Supposons de plus que le signal survienne à la cloture de la bougie (à 6h)
- le bloc configuré pour 'Inclure le passé' se déclenchera car il détecte un croisement entre la bougie de 5h et celle de 6h.
- le bloc configuré pour 'Ignorer le passé' ne se déclenchera pas car elle attendra un croisement uniquement à partie de la bougie de 6h et ignorera l'état passé de l'indicateur
Dans le cas de l'analyse entre deux courbes (prix à la cloture et Supertrend dans notre cas), Kryll fourni par défaut un ensemble d'outils de seuils permettant de gommer les faux signaux
Dans le cas de l'analyse entre deux courbes (moyenne rapides et moyenne lente), Kryll fourni par défaut un ensemble d'outils de seuils permettant de gommer les faux signaux.
Seuil minimum: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage minimum au delà duquel le bloc validera le croisement ou la position. Il est ainsi possible de gommer les "faux signaux" qui peuvent apparaitre en période de range, quand les courbes s'entrecroisent fréquemment sur de toutes petites variations.
Seuil maximum: Ce seuil vous permet de définir le pourcentage maximum au delà duquel le bloc ne validera plus le croisement ou la position. Il est ainsi possible d'éviter de valider une condition sur des mouvements d'amplitudes extrêmes ou de façon trop tardive.
Comportement à l'initialisation: Vous pouvez définir ici le comportement du bloc lors de son initialisation. Il vous est possible soit d'attendre la cloture de la bougie actuelle (option "Attendre la prochaine clôture"), soit d’évaluer instantanément les conditions de bloc sur la dernière bougie clôturée (option "Evaluer immédiatement"). Cette dernière option est particulièrement utile pour effectuer des analyses sur plusieurs unités de temps en parallèle ou pour analyser un indicateur sur une unité de temps macroscopique (12H / Daily / Weekly...) sans pour autant bloquer la stratégie par une attente de clôture d’une bougie.
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Happy Trading,