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L'importance de la diversification avec les bots de trading - Kryll.io

Comment choisir le bon moment pour lancer une stratégie ? Si vous vous êtes souvent posé cette question, cet article va certainement vous apporter des réponses.

Nous avons vu dans un article précédent https://blog.kryll.io/risk-management-and-automated-trading/) l'importance de se diversifier sur les paires proposées par le créateur de la stratégie. Dans cet article nous allons essayer d'identifier les meilleurs actifs afin d'optimiser nos résultats sur les stratégies Kryll.

Problématique

Il vous est sûrement déjà arrivé de bouger vos positions sur des altcoins mineurs autres que BTC, BNB, ETH et de perdre plus de capital que si vous étiez resté sur quelques altcoins forts ou crypto market (BNB, ETH, BTC). Vous avez tradé en manuel ou bot trading ETH/USDT et finalement, vous avez gagné des USDT, mais perdu plus d'ETH qu'au départ. Vous faites all in sur BTC, mais vous ratez le récent pump de BNB....

Les différentes pistes de réflexion

  • Choisir les paires par rapport à leur momentum haussier (minimum 3 mois de hausse sans cassure  et/ou leader de marché avec option de partenariat avec GAFAM.... Bon classement de market cap).  Nous visons là le long terme sur des valeurs ''fortes'' (affiner en fonction de la tendance du market).
  • Vérifier la position RSI de l'altcoin choisi sur market USD(T) voire BTC.
  • Renforcement des positions si le marché se déséquilibre.

L’idée de cette optimisation se fait en plusieurs étapes

  1. Recherche des actifs leaders/outsiders ------------------------------------------
  2. Détection de la position du RSI de l'actif sélectionné ------------------------
  3. Renforcement de position -----------------------------------------------------------
  4. En cas de déséquilibre du marché -------------------------------------------------

1. Recherche des actifs leaders (outsiders)
Outre les leaders "vitrine des crypto-monnaies" que l'on peut accumuler sur long terme comme BTC, ETH, BNB, LTC et des outsiders à ETH plus rapide et moins cher en frais de transaction comme AVAX, DOT, SOL, MATIC; nous avons aussi de nouveaux leaders de chaque secteur porteur que nous allons voir avec si possible un momentum haussier* de minimum 3 mois afin d'optimiser son money management qui devient alors dynamique grâce aux stratégies Kryll tout en atténuant la volatilité et/ou la baisse de performance si on avait choisi un actif qui avait sous-performé.

Pour les exemples ci-dessous, nous allons prendre les actifs de la DeFi (finance décentralisée) qui sont très à la mode et performants (le momentum de hausse de 3 mois est respecté) et c'est d’ailleurs le domaine(DeFi) qui est le moteur de la crypto actuellement (nous en parlerons dans un article très prochainement).

Nous retrouvons par exemple (voir tableau DeFi ci-dessous) AAVE, UNI, LINK, SNX, LUNA, SUSHI, GRT et CAKE dans les 14 premiers coins de la DéFi (qui boostent le market crypto en ce moment et étant encore des valeurs récentes), elles peuvent encore monter sachant que SUSHI et CAKE se battent contre le leader UNI à l'instar de XVS Vs AAVE.

Tableau DeFi(finance décentralisée) classement par capitalisation

De même, nous pouvons sélectionner quelques coins leaders supportant les NFT (non fongible token). C'est un autre domaine très porteur que nous reverrons dans un autre article.

Tableau des coins (fongibles) avec écosystème de commerce de token NFT unique (non fongible token) classement par capitalisation

En analysant le tableau ci-dessus, nous avons donc le leader ENJIN récemment accepté et régulé par le Japon qui propose un environnement adapté pour le NFT et nous avons également des outsiders comme AXS, FLOW, WAX, RARI et le dernier GHST sur la blockchain Polygon de Matic.

2. Détection de la position du RSI de l'actif sélectionné
RSI: The relative strength index - Indice de force relative dérivé du prix qui donne la tendance et la force du marché.

Après avoir choisi notre leader et/ou Outsider, dans mon exemple, nous choisissons l'outsider AVAX qui a une position RSI daily non invalidante (voir l'analyse et graph ci-dessous) pour un bon démarrage sur une stratégie adaptée, nous pouvons rappeler dans un premier temps, le moment idéal de démarrage.

-Nous allons donc vérifier si la position RSI de AVAX respecte ce moment opportun en ciblant un RSI montant dans la zone 30 à 50 h4, avec 84 périodes pour atténuer les bruits du marché et avoir une vision plus globale du marché.
N.B: RSI84 sur un graphique en 4H : le RSI correspond à la moyenne des 336 dernières heures (84*4=336)

N.B: Dans notre étude, pour simplifier, nous ne prendrons pas en compte la divergence RSI (nous en parlerons dans un autre article). Nous auront un signal RSI clair et puissant d'autant plus si nous utilisons le RSI avec période longue "84" et une tf plus grande en weekly, daily, 4h qu'on peut recouper à d'autres indicateurs.
Étant en Bullmarket nous aurons des difficultés à trouver des coins forts sous la zone des 50 en tf daily, donc nous choisirons la tf 4h et 1h (voir graphique ci-dessous).

Exemple de AVAX/USDT tf 4H

Nous constatons que le rsi84 de AVAX/USDT (courbe bleue) n’est pas dans une position idéale, mais c’est loin d’être catastrophique, car il stagne comme le BTC et l'indice ALTPERP sachant que AVAX est sous les autres actifs et dans la zone neutre du rsi84:50; il n'y a donc pas de signal d'achat (zone RSI neutre), mais un potentiel de hausse que l'on peut croiser avec par exemple un indicateur "on-chain" (sur la blockchain) comme le nombre de transactions daily qui continue à augmenter progressivement depuis le 3 février avec une stabilisation récente sur les 100M (voir graphique ci-dessous).

Transactions daily en augmentation de l'AVAX

Nous pouvons donc conclure que pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat, mais le plus important : il 'y a pas de signal invalidant (comme un rsi en hyper sur-achat ) donc nous pouvons utiliser une stratégie adapté(faite vos recherche avec des bactests et analyses approfondies) de type moyen terme qui va attendre un signal d'achat fort ou alors, nous pouvons prendre une stratégie type rebond court terme avec vente par paliers sur la montée et achat lors de la descente dans les creux (voir analyse approfondie ci-dessous de la TESEO) qui a plus de probabilités de maintenir ses performances si l’actif est un coin leader/outsider et si la tendance bull sur bitcoin continue.

Sachant qu’il y a de bonne probabilités que AVAX pump à très court terme au vu de sa position neutre et son fondamental(alternative plus rapide et moins cher que ethereum) mais surtout que nous sommes dans une période de BullRun.

Nous allons Backtester une stratégie qui s'adapte à AVAX/USDT. La TESEO disponible dans la MarketPlace au lien suivant.

Rappel: Les Backtests ainsi que l'installation des stratégies sont gratuits sur Kryll, vous ne payez que lorsque vous lancez une stratégie en Live Trading

Deep Analysis de Kryll sur la stratégie TESEO (disponible dans la marketplace)

Dans le Deep Analysis ci-dessus, nous avons accumulé sur USDT des valeurs fortes (dans notre étude l'outsider AVAX) qui ont de meilleures probabilités de retour sur investissement.

3. Renforcement de position
Renforcement de position avec démarrage "ideal" d'une nouvelle stratégie sur signal d'achat d'un leader déjà présent dans une stratégie qui continue en live ou nouveau positionnement sur un nouveau leader/outsider en signal d'achat par exemple à partir de ses fonds propres (salaire, rentes, cash-flow issu de l'immobilier ou du Yield farming en DeFi) sans forcément couper les positions moyen/long terme sur leaders/outsiders de marché.

Nous pouvons lancer des stratégies en parallèle sur d'autres crypto en survente (OverSell)  <50 RSI84:30(idéal) ou en zone neutre en essayant de rentrer avant la zone RSI daily 60-70 ou s'établit l'hyper sur-achat qui est très souvent suivi d'un retournement de tendance à court terme.

Dans la figure suivante nous avons testé la stratégie VALORANT disponible dans la MarketPlace sur EGLD/USDT qui est en zone rsi84 neutre montant sur tf 4h

Stratégie VALORANT sur EGLD/USDT

4. En cas de déséquilibre du marché

En cas de déséquilibre global du marché par un actif majeur (exemple: Signal d'achat sur BNB)  nous pouvons renforcer et démarrer une nouvelle stratégie sur cet actif et des coins leaders associés à la BSC (Binance Smart Chain, le BNB étant le « gas » pour les transactions) comme CAKE qui est important dans l'approvisionnement de la liquidité sur le protocole Pancakeswap.

Déséquilibre du marché, identifier un signal d'achat(ici BNB)

Ainsi, lorsque le market est déséquilibré avec un fort signal haussier (ici le RSI84 - bleu marine -  daily du BNB monte très fort depuis sa zone neutre 50-55 daily) c'est l'exemple typique d'un signal d'achat sur BNB, un coin leader et aussi alternatif à ETH; nous pouvons donc injecter de l'USDT (ou le coin market dominant à ce moment-là) en démarrant une nouvelle stratégie adaptée (ici au 2 février) sur BNB/USDT sur fonds propres ou en coupant (puis en relançant) une partie des gains collectés avec les autres stratégies. L'actif associé à la blockchain BNB est CAKE donc nous pouvons également lancer une stratégie adaptée en parallèle (Faites vos Backtests et analyses approfondies).

Conclusion

Nous avons vu que la diversification des actifs était importante pour lancer des stratégies, mais avec notre étude, nous pouvons cibler ces actifs leaders/outsiders  afin d'avoir plus de probabilités de gains avec des stratégies performantes et adaptées.

N'hésitez pas à bien suivre les évolutions des marketcaps et des prix(momentum de 3 mois) par secteurs afin de déterminer pour vous les actifs leaders/outsiders.

L'outil CoinGecko peut vous aider, car il filtre les catégories:

Aller plus loin

Quelques outils pour comparer le rsi84 d'un actif ciblé par rapport a un autre.

KRL/USD (en utilisant Trading View) avec recherche de son RSI

Allez dans : "relative strength index" dans les indicateurs "fonctions intégrées" a Trading view, ajoutez 84 périodes. Vous n'aurez plus qu'à le comparer avec le graph rsi84 BTC/USD que vous allez déplacer sur le graph général après avoir importé le script via le mini tutoriel ci-dessous:

Mini tutoriel d'importation:
Copier/coller le code ci-dessous dans le pin editor de trading view et vous pouvez renommer « votre alt » rsi84…

//@version=3
study(title="BTC/USD RSI", shorttitle="BTCUSDT RSI")
chart = input("BITSTAMP:BTCUSD", title="Source")
len = input(84, minval=1, title="Length")
src = security(chart, period, close)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=aqua, transp=0, linewidth=2)
band1 = hline(70, color=white)
band0 = hline(30, color=white)

Si vous voulez ajouter un autre coin à ce code, cherchez le symbole sur trading view, ex: FTX:ALTPERP or BINANCE:BNBUSDT

puis vous changez les deux premières lignes du code:
study(title="BNB/USDT RSI", shorttitle="BNBUSDT RSI")
chart = input("BITSTAMP:BTCUSD", title="Source")

Exemple de "Boardtest" pour comparer le rsi de l'actif cible(ici KRL) au rsi altperp(20 plus gros altcoins sur FTX) et btc:

boardtest upload RSI84 alt/usd(t) Vs RSI84btc,altperp, kryll.io pour HITBTC:KRLUSD par icecube42

tester votre paire alt/usd(t) face au marché btc et l’indice altperpetual ftx. Le but étant de mettre en avant la sur/sous-performance de l’actif cible (sélectionnez rsi puis ajouter 84 périodes atténuer le bruit du market et afin d’avoir une vision large face au bitcoin et la croissance moyenne de …

BIBLIOGRAPHIE

FRAZER, B. Les anomalies du marché d’actions.

L’émergence d’une stratégie d’investissement pour investisseurs individuels par le prisme de la finance comportementale et de l’analyse technique. 2017. https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01449182

LES PHASES DE TENDANCE  - Étude de John Boik

Momentum haussier p26. Les travaux de John Boik ont mis en avant les avancées majeures de l’indice Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA 30), de 1890 à 2005.

Il y définit les grandes tendances haussières de la période selon les caractéristiques suivantes :

- Hausse des prix pendant au moins 3 mois
- 40% d’avancée des prix minimum
- Des corrections qui n’excèdent pas 15% pendant ces phases haussières.

Happy Trading,


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